Bollinger Bands Strategia Come operare The Squeeze Squeeze. The è una strategia di bande di Bollinger che c'è da Know. Today ho intenzione di discutere di un grande Bollinger Bands strategia Nel corso degli anni ho ho visto molte strategie di trading vanno e cosa succede in genere è un trading strategia funziona bene su specifiche condizioni di mercato e diventa molto popular. Once il cambiamento delle condizioni di mercato, la strategia non funziona più ed è rapidamente sostituita con un'altra strategia che funziona nel mercato attuale conditions. When John Bollinger ha introdotto la strategia Bollinger Bands più di 20 anni fa ero scettico riguardo la sua longevità ho pensato che sarebbe durato poco tempo e sarebbe svanito nel tramonto come la maggior parte delle strategie di trading popolari del time. I ammettere che mi sbagliavo e Bollinger Bands è diventato uno dei più affidamento sugli indicatori tecnici che era mai created. What sono Bollinger bands. for quelli di voi che non hanno familiarità con le fasce di Bollinger s piuttosto un semplice indicatore si comincia con i 20 giorni Simple Moving Average dei prezzi di chiusura le fasce superiore e inferiore vengono quindi impostate due serie scostamenti sopra e sotto questa media mobile le bande si allontanano dalla media mobile quando la volatilità si espande e si muovono verso la media mobile a quando la volatilità dei commercianti contracts. Many lunghezza della media mobile a seconda del lasso di tempo che usano per oggi s dimostrazione ci affideremo le impostazioni standard per mantenere le cose simple. Notice in questo esempio di come le bande espandono e si contraggono a seconda della volatilità e il trading range della comunicazione di mercato come le bande in modo dinamico strette e ampliare in base al giorno in giorno l'azione dei prezzi bande changes. The contratto ed espandere in base alle modifiche al giorno in un ulteriore indicatore Volatility. The Bollinger band-Width. There s che lavora a stretto contatto con Bollinger Bands che molti commercianti non sanno about. It s in realtà parte di bande di Bollinger, ma dal momento che le bande di Bollinger sono sempre disegnato sulla carta, invece di sotto del grafico non c'è posto più logico per mettere questo indicatore durante il rendering la formula per l'indicatore reale bands. The è chiamato larghezza di banda e l'unico scopo di questo indicatore è quello di sottrarre il valore della banda inferiore dal superiore band. Notice in questo esempio come l'indicatore di larghezza di banda fornisce letture più basse quando le bande si contraggono e le letture più elevate quando le bande sono expanding. The larghezza di banda fa parte delle bande di Bollinger Bollinger band Indicator. One strategia Got My Attention. I ve usato le bande di Bollinger molti modi diversi nel corso degli anni con risultati positivi Un particolare Band strategia Bollinger che uso quando la volatilità è in calo sui mercati è la strategia di ingresso spremere Sa molto semplice strategia e funziona molto bene per azioni, futures, valute estere e delle materie prime strategia di compressione contracts. The si basa sull'idea che una volta che la volatilità diminuisce per lunghi periodi di tempo la reazione opposta si verifica in genere e la volatilità si espande notevolmente una volta again. When volatilità espande mercati di solito iniziano trend fortemente in una direzione per un breve periodo di tempo The squeeze inizia con la larghezza di banda facendo un basso sei mesi 'doesn t importa quale sia il numero reale è perché s relativo solo al mercato che si sta cercando di commercio e niente else. In questo esempio è possibile vedere IBM magazzino di raggiungere il più basso livello di volatilità in 6 mesi notare come il prezzo del titolo si muove a malapena nel momento in cui sei mesi larghezza di banda bassa Is Reached. This è il momento di iniziare a guardare i mercati, perché 6 mesi bassi livelli larghezza di banda tipicamente precedono forte direzionale moves. Notice trading range stretto in tempo il segnale è Generated. In questo esempio si può vedere come archivio pause IBM al di fuori della parte superiore del Bollinger band subito dopo le scorte livello larghezza di banda ha raggiunto 6 low. This mese è un evento molto comune e quello che si dovrebbe iniziare a guardare fuori per su base giornaliera La larghezza di banda bassa 6 mese è un grande indicatore che precede forte direzionale momentum. Breakout fuori della parte superiore della fascia si verifica subito dopo la volatilità raggiunge 6 mesi Low. Another Example. In questo ad esempio si può vedere come Apple Computer raggiunge il livello di larghezza di banda più basso in 6 mesi e un giorno in più lo stock si rompe al di fuori della banda superiore Questo è il tipo di set up che si desidera monitorare su base giornaliera quando si utilizza la larghezza di banda indicatore per squeeze impostare ups. Apple raggiunge più basso larghezza di banda per la lettura in 6 Months. Notice come la larghezza di banda comincia ad aumentare rapidamente dopo aver raggiunto il basso livello 6 mese il prezzo del titolo di solito iniziare a muovere più alto nel giro di pochi giorni dal 6 mesi band-Width low. Volatility e Momentum cominciare a salire dopo i 6 Low. Things mese larghezza di banda da tenere a mind. The di compressione è uno dei metodi più semplici e più efficaci per misurare la volatilità dei mercati, l'espansione e contraction. Always ricordare che i mercati passano attraverso diversi cicli e una volta la volatilità scende a 6 mesi bassi, un ritorno di solito si verifica e la volatilità inizia a salire una volta again. When volatilità comincia ad aumentare i prezzi cominciano solitamente si muove in una direzione per un breve periodo di time. Wishing voi il best. Roger Scott anziano Trainer mercato Geeks. Tales dalle trincee a Simple Bollinger band Strategy. Figure 1 mostra che Intel rompe bordo inferiore delle Bollinger band e chiude sotto di esso il 22 dicembre Questo ha presentato un chiaro segnale che il titolo era in territorio oversold. la nostra semplice strategia Bollinger band richiede una stretta al di sotto della banda inferiore seguito da un immediato comprare il giorno dopo giorno di negoziazione successivo non è stato fino al 26 dicembre, che è il momento in cui i commercianti sarebbero entrati loro posizioni Questa si è rivelata un ottimo commercio dicembre 26 ha segnato l'ultima volta che Intel avrebbe commerciare al di sotto della banda inferiore Da quel giorno in poi, Intel salito tutta la strada oltre il superiore delle Bollinger band questo è un esempio da manuale di ciò che la strategia sta cercando for. While il movimento di prezzo non è stato importante, questo esempio serve per evidenziare le condizioni che la strategia sta cercando di trarre profitto da per la lettura correlate, vedere approfittando della Squeeze. Example 2 New York Stock Exchange NYX un altro esempio di un tentativo riuscito usando questa strategia si trova sul grafico della Borsa di New York quando si è rotto il basso Bollinger band il 12 giugno, 2006.NYX era chiaramente in territorio oversold Seguendo la strategia, operatori tecnici sarebbero entrati i loro ordini di acquisto per NYX il 13 giugno NYX ha chiuso al di sotto del più basso Bollinger band per il secondo giorno, che può avere causato qualche preoccupazione tra gli operatori di mercato, ma questo sarebbe l'ultima volta che ha chiuso al di sotto della banda inferiore per il resto della month. This è lo scenario ideale che la strategia sta cercando di catturare Nella figura 2, la pressione di vendita era estrema e mentre bande di Bollinger regolare per questo, il 12 giugno ha segnato il più pesante di vendita Aprire una posizione il 13 giugno accettati i commercianti di entrare a destra prima del turnaround. Example 3 Yahoo Inc YHOO In un altro esempio, Yahoo ha rotto la banda inferiore il 20 dicembre 2006 la strategia chiamato per un acquisto immediato del titolo della prossima day. Just commerciale come nell'esempio precedente, c'era ancora la pressione di vendita sul titolo Mentre tutti gli altri stava vendendo, la strategia prevede un buy la rottura della parte bassa della Bollinger band segnalato un ipervenduto condizione che si è dimostrata corretta, come Yahoo appena voltò il 26 dicembre, Yahoo di nuovo testato la banda inferiore, ma non ha chiuso sotto di essa Questa sarebbe l'ultima volta che Yahoo ha testato la banda inferiore in quanto marciava verso l'alto verso il band. Riding superiore del fascia del ribasso, come tutti sappiamo, ogni strategia ha i suoi inconvenienti e questo è sicuramente non fa eccezione Negli esempi che seguono, abbiamo ll dimostrare i limiti di questa strategia e cosa può accadere quando le cose non funzionano come planned. When la strategia non è corretto , le bande sono ancora interrotte e che troverete che il prezzo continua il suo declino come si cavalca la band verso il basso Purtroppo, il prezzo non rimbalzo più rapidamente, il che può portare a perdite significative nel lungo periodo, la strategia è spesso corretta, ma maggior parte dei commercianti non saranno in grado di sopportare il declino che possono verificarsi prima della International business Machines IBM correction. Example 4 ad esempio, IBM ha chiuso al di sotto del più basso Bollinger band il 26 febbraio, 2007 pressione di vendita era chiaramente in territorio oversold la strategia ha richiesto un buy sul titolo del giorno di negoziazione successivo Come gli esempi precedenti, il giorno di negoziazione successivo era un giorno giù questo era un po 'insolito, in quanto la pressione di vendita ha causato lo stock di scendere pesantemente la vendita ha continuato ben oltre il giorno in cui il titolo è stato acquistato e l'azionario ha continuato a chiudere al di sotto della banda inferiore per i prossimi quattro giorni di negoziazione Infine, il 5 marzo, la pressione di vendita era finita e il brodo si voltò e si diresse verso la banda centrale Purtroppo, da questo momento il danno era fatto. esempio 5 Apple Computer Inc AAPL In un altro esempio, Apple ha chiuso al di sotto delle bande di Bollinger inferiore sulla strategia dicembre 21,2006.The chiede l'acquisto di azioni Apple il 22 dicembre il giorno dopo, il titolo ha fatto un movimento al ribasso la pressione di vendita continuato a prendere il titolo verso il basso, dove ha colpito un livello basso intraday di 76 77 più di 6 sotto la voce dopo soli due giorni dalla data in cui la posizione è stato inserito, infine, la condizione di ipervenduto è stato corretto il 27 dicembre, ma per la maggior parte dei commercianti che erano incapaci di resistere un prelievo a breve termine di 6 in due giorni, la correzione è di poco conforto questo è caso in cui la vendita ha continuato a fronte di territorio oversold chiaro Durante il selloff non c'era modo di sapere quando sarebbe end. What Abbiamo imparato la strategia era corretta nell'uso del minore Bollinger band per evidenziare le condizioni di mercato ipervenduto queste condizioni sono stati rapidamente corretti come le scorte tornò verso il centro Bollinger Band. There sono momenti, tuttavia, quando la strategia è corretta, ma la pressione di vendita continua Durante queste condizioni, non vi è alcun modo di sapere quando la pressione di vendita si concluderà dunque, di una protezione deve essere in vigore una volta che la decisione di acquistare è stata fatta nell'esempio NYX, lo stock è salito imperterrito dopo la sua chiusura al di sotto del più basso Bollinger band una seconda volta il strategia correttamente ci ha portato in quel trade. Both Apple e IBM erano diverse perché non rompere la banda inferiore e rimbalzo Invece, hanno ceduto alla vendita di ulteriori pressioni e guidato la band più in basso Questo spesso può essere molto costoso alla fine, sia Apple e IBM si voltò e questo si è rivelato che la strategia sia corretta la strategia migliore per proteggerci da un commercio che continuerà a guidare la banda inferiore è quello di utilizzare ordini stop-loss Nella ricerca di questi traffici, è diventato chiaro che un cinque fermata punto ti avrebbe tolto di mestieri male, ma sarebbe non ancora uscito di quelli che hanno lavorato Per ulteriori informazioni, vedere stop-Loss Order - assicurarsi di utilizzare It. Summary Acquisto sulla rottura del bordo inferiore delle Bollinger band è una strategia semplice che spesso funziona in ogni situazione, la rottura della banda inferiore era in territorio oversold la tempistica dei mestieri sembra essere il più grande Azioni problema che rompono la più bassa Bollinger band e inserire ipervenduto territorio faccia pressione di vendita questa vendita la pressione è di solito corretto rapidamente quando questa pressione non è corretto, le scorte hanno continuato a fare nuovi minimi e continuare in territorio oversold per utilizzare in modo efficace questa strategia, una buona strategia di uscita è in ordine ordini stop-loss sono il modo migliore per proteggere l'utente da un magazzino che continuerà a guidare la banda inferiore verso il basso e fare nuove lows.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che vietava alle banche commerciali di partecipare a libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. Better sistema Trader. Better sistema Trader è il podcast e blog dedicato ai commercianti sistematici, fornendo consigli pratici da esperti di trading in tutto il world. Blast Acquista Hold con questo semplice Bollinger band strategy. In Episodio 4 del podcast trader migliore sistema di Nick Radge discute alcune idee di trading che s usato per creare sistemi redditizi accenna un'idea Bollinger band che viene pubblicato anche in il suo libro Unholy Grails Nick says. the strategia che abbiamo provato e ci ha mostrato risultati molto promettenti era una voce utilizzando una banda di Bollinger e un'uscita utilizzando la banda opposta Bollinger, ma usiamo 3 deviazioni standard per l'entrata e 1 deviazione standard per l'uscita , solo per mantenere il trailing Stop un po 'tighter. In Unholy Grails la strategia viene utilizzata in borsa australiana, ma in questo articolo ci sta andando a testarlo sul Nasdaq 100 invece per determinare se la strategia ha un potenziale in altri markets. The commercio rules. Firstly, qui ci sono i test parameters. Period quotidiano charts. Universe Nasdaq 100, utilizzando componenti storici per eliminare la discriminazione sopravvivenza, i dati di periodo Premium Data. Test dal 1 1 2005 al 1 1 2015 Questo periodo è stato scelto perché ha una mix di mercati toro e orso, con alti e bassi equità volatility. Starting 100,000.Maximum numero di transazioni simultanee 6.Position dimensioni ogni posizione sarà 1 6 100,000pounding profitti Nomissions 10 ciascuno way. Now per le regole di entrata e di uscita Nicks libro, egli usa 100 Bande periodo di Bollinger così abbiamo ll facciamo lo stesso la parte superiore Bollinger band sarà di 3 deviazioni dalla linea centrale, la più bassa Bollinger band sarà 1 deviazione di sotto della linea centrale Entry Compra sulla Aprire il giorno dopo un magazzino chiude sopra la parte superiore Bollinger band Exit Esci dal Aperto il giorno dopo un titolo chiude sotto bordo inferiore delle Bollinger Band. Here è un esempio di una voce 10 05 2007 e l'uscita per AAPLparing i risultati della strategia di base Bollinger band acquistare Hold. The ritorno annuale della strategia di base è quasi meglio di 20 Acquista Tenere con meno di 1 2 al prelievo la curva netto della strategia di base mostra un aumento generale del patrimonio netto con alcuni periodi di drawdown. Adding un mercato filter. A filtro di mercato viene utilizzato per attivare una strategia o disattivare in base alle condizioni di mercato più ampie Poiché si tratta di un lungo unico sistema che probabilmente don t vuole entrare mestieri in un mercato orso così abbiamo ll entrare solo i commerci quando l'indice è in aumento con la SP 500 il più utilizzato Indice da professionisti finanziari, abbiamo ri intenzione di utilizzare che per l'indice filter. In questo test un mercato toro sarà definito come l'indice di chiusura al di sopra della media mobile semplice 100 giorno in cui l'indice chiude sotto i 100 giorni di media mobile si tratta di una orso mercato e abbiamo vinto t entrare mestieri finché i prezzi si chiude di nuovo al di sopra della media mobile a 100 giorni la media mobile a 100 giorni è stato scelto in base al valore di Bollinger band, altre lunghezze medie mobili possono funzionare meglio, ma dovranno essere testati l'indice results. The filtro ha migliorato la qualità della strategia, con un rendimento più elevato, più basso e più alto prelievo rapporto sinistri a vincere con meno trades. There sono periodi durante i test in cui i segnali di ingresso più commerciali sono presentati di quanto possiamo fare con un massimo di 6 posizioni, in modo da dobbiamo decidere che le scorte di scegliere quando questo happens. Let s provare una strategia di base graduatoria, al fine di sistematizzare la selezione process. When un certo numero di entrate nelle scorte si verificano nello stesso giorno abbiamo bisogno di prendere una decisione su quelli da prendere noi potrebbe scegliere di loro in modo casuale, ma avremmo bisogno di eseguire simulazioni Monte Carlo per ottenere una migliore indicazione delle possibili variazioni con questo metodo preferisco aggiungere un semplice sistema di classificazione per la strategia in modo di selezione dei titoli è completamente systematic. The ranking strategia che ho intenzione di usare qui si basa su quello che penso la forza strategie è mi aspetto che la strategia si esibirà migliore o subito dopo un mercato orso o un periodo di consolidamento, entrando all'inizio di un nuovo mercato toro o rottura di consolidamento e di guida più in alto in questo caso, abbiamo ri andando a cercare classifica per Rate of Change nel corso degli ultimi 90 giorni, in modo che i titoli con il più piccolo Rate of Change avrà una priorità più alta rispetto a quelli con una grande Rate of Change Logicamente ha senso, ma quello che fanno i risultati dire us. The classifica strategia ha prodotto un rendimento annuo più elevato, con prelievo più bassa, un minor numero di mestieri e una vittoria più alta si può non essere influenzato anche molti mestieri così l'aggiunta della classifica non può essere statisticamente significativa ma fornisce una sistematica metodo per la scelta di azioni quando molteplici opportunità presenti potere themselves. The di Compounding. So Fin qui ho visto la strategia di base supera leggermente Acquista attesa ma con prelievi notevolmente inferiori l'inserimento di un filtro Index e classifica per più piccolo ROC ha migliorato la strategia anche se i risultati aren t outstanding. Let s vedere come compounding profitti impatti strategia results. Basic strategia con la strategia Indice filter. Basic con filtro Index e più piccola strategia ROC ranking. Basic con filtro Index e ROC ranking profitti compounded. Update 27 4 come richiesto da Rick, qui è un istogramma di distribuzioni, con la maggior parte dei commerci nel -25 a 70 serie e alcuni mestieri con 100 e higher. With aggravato profitti ora abbiamo una strategia che produce più del doppio i rendimenti di Buy Hold con solo la metà del prelievo la percentuale di vincita del 73 33 e vincere loss ratio di 3 33 sono buone anche per un trend following system. It appare la strategia ha un certo potenziale e garantisce ulteriori indagini alcune aree di considerazione potrebbe be. the lunghezza dei filtri mercato Bollinger Bands. Different. Più adattiva stops. Ranking finale sulla base di altri metrics. Suitability ad altri markets. Like una copia del AmiBroker code. Want per ottenere gli ultimi aggiornamenti automatically. The modo migliore per essere avvisato quando novità viene rilasciato è quello di iscriversi alla lista e-mail di seguito e noi ll essere sicuri di farvi know.004 - Nick Radge.005 - Kevin Davey. Related Posts. Hans van der Helm. Thanks per l'interessante articolo Blast Acquista tenere con questa semplice strategia Bollinger band I m utilizzando AmiBroker nonché e 'possibile inviare o inviarmi il codice di questo system. Thanks nei riguardi advance. Kind, Hans van der Helm. Hi Hans, io ho appena ti ha inviato il codice AFL, spero che helps. Andrew - Grazie per la scrittura fino sono interessato AFL apprezzare il vostro lavoro su this. thanks Derrick, che si ve inviato via email una copia dei AFL. Thanks per il grande informazioni prego di e-mail la strategia Thanks. This AFL è scorte solo strategy. Hi Casey, ho ve testato solo su scorte tuttavia può lavorare sui contratti forex etc. I in grado di fornire il codice AmiBroker se si vuole testare per articolo yourself. Nice Potete inviare la AFL code. Thanks Bob, io ho appena inviato il AFL code. Thanks per quel colloquio con Nick e l'analisi del suo sistema Bollinger band Guardando al codice AFL Molto interesting. 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Se QVCA rimuovo tutti i mestieri AAPL, il rendimento annuale è di 18 43 e DD è -23 60 in modo che i rendimenti sono leggermente inferiore, ma chi è di sapere cosa accadrà in futuro AAPL possono continuare più alto, l'altro stock potrebbe prendere il sopravvento, questa strategia potrebbe fallire miseramente domani, abbiamo appena mai know. Thanks Ancora sono preoccupato per i valori anomali che sarebbe bello se si potesse aggiungere al blog un istogramma dei rendimenti per azione scambiato, forse almeno i primi 30 quelli Allora sarà chiaro se la prestazione è stata a causa di alcuni valori anomali casuali o a causa delle Scuse metodo per la richiesta, ma non ho i dati a farlo, altrimenti mi would. Hi Rick, io ho aggiunto un grafico che mostra i rendimenti la maggior parte dei commerci sono nella gamma di -25 a 70, con un paio di 100 o superiore Spero che risponde alle vostre questions. please tenere a mente che questa ricerca non è un sistema di trading completa, è solo un punto di partenza lo scopo della ricerca è stato quello di determinare se la strategia che Nick cita nel podcast ha un potenziale in altri mercati sembra si può, ma ulteriori indagini, ovviamente, deve essere completato mette further. If posso raccomando vivamente di prendere alcuni dati e l'esecuzione di alcuni di questi test da soli, sono sicuro che la strategia potrebbe essere migliorata in modo I d curioso di sentire la tua results. Great scrivere fino e 's incredibile quello semplice sistema aa con solo un paio di modifiche possono fare io d apprezzare una copia del codice AFL così posso vedere se riesco a fare un paio di altre modifiche che potrebbero aiutare Thanks. Hey Gav, contento che ti sia piaciuto it. Yes, io ho trovato i sistemi semplici sono spesso il migliore, non vedo l'ora di sentire ciò che si scoprono in testing. The AFL è sulla buona strada. Blast Acquista Hold con questa semplice strategia Bollinger Band migliore sistema Trader In Episodio 4 del podcast migliore sistema Trader, Nick Radge discute alcune idee di trading hes utilizzati per creare sistemi redditizi Accenna un'idea Bollinger Band che è anche pubblicato nel suo libro Unholy Grails Nick dice che la strategia che abbiamo provato e ci ha mostrato risultati molto promettenti era una voce utilizzando una banda di Bollinger e un'uscita utilizzando la banda opposta Bollinger, ma usiamo 3 standard. Klla Blast Acquista Hold con questa semplice strategia Bollinger Band scorte migliore sistema Trader. Trading, opzioni, futures e forex comporta un rischio significativo di perdita e non è adatto a tutti performance passate non sono necessariamente indicativi di risultati futuri.
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