Sviluppato da Larry Connors, la strategia di RSI 2-periodo è una strategia di trading mean-reversion progettato per acquistare o vendere titoli dopo un periodo correttiva La strategia è piuttosto semplice Connors suggerisce alla ricerca di opportunità di acquisto quando 2-periodo RSI si muove al di sotto 10, che è considerato profondamente ipervenduto al contrario, gli operatori possono cercare nuove opportunità di vendita allo scoperto quando 2-periodo RSI si muove sopra 90 Questa è una strategia piuttosto aggressiva a breve termine progettato per partecipare a una tendenza in corso non è progettato per identificare le principali cime o fondi Prima di guardare i dettagli, notare che questo articolo è stato progettato per educare chartists su possibili strategie Noi non presentiamo una strategia di trading stand-alone che può essere utilizzato a destra, fuori dalla scatola, invece, questo articolo è destinato a migliorare la strategia di sviluppo e refinement. There sono quattro passi per questa strategia e livelli si basano sui prezzi di chiusura in primo luogo, identificare la tendenza principale utilizzando a lungo termine media mobile Connors auspica la media mobile a 200 giorni la tendenza a lungo termine è quando un titolo è sopra i suoi 200 giorni di SMA e giù quando un titolo è sotto i suoi 200 giorni SMA I commercianti dovrebbero cercare opportunità di acquisto, quando al di sopra del 200 giorni SMA e di breve opportunità di vendita, quando al di sotto del 200 giorni SMA. Second, scegliere un livello di RSI per identificare acquisto e di vendita all'interno di opportunità la tendenza più grande Connors testato livelli RSI tra 0 e 10 per l'acquisto, e tra 90 e 100 per la vendita Connors pensa che i rendimenti erano superiori quando si acquista su un dip RSI inferiore a 5 che su un dip RSI inferiore a 10 In altre parole, l'RSI inferiore immersa , maggiore è il rendimento degli successive posizioni lunghe per le posizioni corte, i rendimenti sono stati superiori in caso di vendita, a corto di un impulso RSI sopra 95 che su un aumento superiore al 90 In altre parole, più a breve termine ipercomprato la sicurezza, maggiore è la successiva ritorni su un terzo passo breve position. The comporta l'acquisto reale o sell-short ordine e la tempistica delle sue Chartists posizionamento può né guardare il mercato verso la fine e stabilire una posizione appena prima della chiusura o stabilire una posizione sul prossimo aperta ci sono pro e contro per entrambi gli approcci Connors sostiene la prima-del-vicino approccio acquisto poco prima della chiusura significa commercianti sono alla mercé della prossima apertura, che potrebbe essere con un gap Ovviamente, questo divario può aumentare la nuova posizione o immediatamente sminuire con una mossa avverso di prezzo attesa per l'apertura dà commercianti una maggiore flessibilità e può migliorare il quarto passo ingresso level. The è quello di impostare il punto di uscita Nel suo esempio utilizzando la SP 500, Connors sostiene uscendo posizioni lunghe su un movimento al di sopra del 5 giorni SMA e posizioni corte su un movimento al di sotto del 5 giorni SMA si tratta chiaramente di una strategia di trading a breve termine che produrrà uscite rapide Chartists dovrebbe anche prendere in considerazione un trailing stop o che utilizzano il Parabolic SAR volte una forte tendenza prende piede e trailing stop assicureranno che una posizione rimane fino a quando la tendenza extends. Where sono le fermate Connors non sostiene con fermate Sì, avete capito bene Nel suo test quantitativo, che ha coinvolto centinaia di migliaia di mestieri, Connors ha scoperto che registri effettivamente le prestazioni del male quando si tratta di azioni e indici azionari Mentre il mercato ha davvero una deriva verso l'alto, non si utilizza fermate può portare a perdite fuori misura e grandi utilizzi si tratta di una proposta rischiosa, ma poi di nuovo Trading è un gioco rischioso Chartists necessario decidere per themselves. Trading Examples. The grafico sottostante mostra il Dow Industrials SPDR DIA con la 200 giorni SMA rosso, a 5 periodi SMA rosa e 2-periodo RSI Un segnale rialzista si verifica quando DIA è al di sopra dei 200 giorni di SMA e RSI 2 si sposta a 5 o inferiore Un segnale ribassista si verifica quando DIA è al di sotto dei 200 giorni di SMA e RSI 2 si sposta a 95 o superiore C'erano sette segnali in questo periodo di 12 mesi, quattro rialzista e tre ribasso dei quattro segnali rialzisti, DIA spostato tre superiori di quattro volte, il che significa questi avrebbe potuto essere proficuo dei tre segnali di ribasso, DIA spostato inferiore solo una volta 5 DIA spostato al di sopra del 200 giorni SMA dopo i segnali di ribasso nel mese di ottobre una volta al di sopra del 200 giorni SMA, 2-periodo RSI non si mosse a 5 o inferiore per la produzione di un altro segnale di acquisto per quanto riguarda un guadagno o una perdita, sarebbe dipenderà dai livelli utilizzati per la stop-loss e profitto taking. The secondo esempio mostra di Apple AAPL commercio sopra i suoi 200 giorni di SMA per la maggior parte del periodo c'erano almeno dieci segnali di compra durante questo periodo sarebbe stato difficile da prevenire le perdite al primo cinque perché AAPL a zig-zag in basso da fine febbraio a metà giugno 2011 il secondo cinque segnali cavata molto meglio come AAPL zigzagando più alto dal Ago-gen Guardando questo grafico, è chiaro che molti di questi segnali sono stati presto in altre parole, Apple si trasferisce a nuovi minimi dopo che il segnale di acquisto iniziale e poi rebounded. As con tutte le strategie di trading, è importante studiare i segnali e cercare modi per migliorare i risultati i chiave è quello di evitare curve fitting, che diminuisce le probabilità di successo nel futuro Come notato sopra, la strategia di RSI 2 può essere presto perché le mosse esistenti spesso continuano dopo il segnale di la sicurezza può continuare più alto dopo RSI 2 picchi sopra 95 o più basso dopo RSI 2 immerge sotto 5 Nel tentativo di rimediare a questa situazione, chartists dovrebbero cercare una sorta di indizio che i prezzi sono effettivamente invertita dopo RSI 2 colpisce la sua estrema Ciò potrebbe comportare analisi candlestick, modelli di grafico intraday, altri oscillatori di momentum o anche modifiche al RSI 2.RSI 2 picchi sopra 95 perché i prezzi si stanno muovendo fino Stabilire una posizione short, mentre i prezzi si stanno muovendo fino può essere Chartists pericolose potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI 2 a tornare sotto la sua linea centrale 50 Allo stesso modo, quando un titolo è scambiato sopra i suoi 200 - day SMA e RSI 2 si muove al di sotto 5, chartists potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI 2 a muoversi sopra 50 questo sarebbe il segnale che i prezzi hanno infatti realizzato una sorta di breve termine girare Il grafico in alto mostra Google con RSI 2 segnali filtrati con una croce della linea centrale 50 non ci sono stati buoni segnali e segnali cattivi si noti che il segnale di vendita ottobre non è andato in vigore perché GOOG era al di sopra del 200 giorni di SMA per il momento RSI spostato sotto i 50 si noti inoltre che le lacune possono provocare disastri sui commerci I metà luglio, metà lacune ottobre e metà gennaio si è verificato durante i guadagni season. the RSI 2 strategia dà i commercianti la possibilità di partecipare a una tendenza in atto Connors afferma che gli operatori devono acquistare pullback, non sblocchi al contrario, gli operatori devono vendere rimbalzi ipervenduto, non supportare infrange questa strategia si inserisce con la sua filosofia Anche se Connors test mostra che si ferma influire negativamente sulle prestazioni, sarebbe prudente per i commercianti di sviluppare una uscita e stop-loss strategia per eventuali operatori di sistema di negoziazione potrebbe uscire anela quando le condizioni diventano ipercomprato o impostare un trailing Stop Allo stesso modo, i commercianti potrebbe uscire pantaloncini quando le condizioni diventano ipervenduto Tenete a mente che questo articolo è concepito come un punto di partenza per lo sviluppo del sistema di trading Utilizzare queste idee per aumentare le tue stile di trading, le preferenze di rischio-rendimento e giudizi personali Clicca qui per un grafico della SP 500 con RSI 2.Below è il codice per l'Advanced Scan Workbench che i membri aggiuntivi possono copiare e paste. RSI 2 Acquista Signal. I Non so se è solo il caso di like-menti pensanti allo stesso modo, ma ho appena era finita sul sito Dog s e trovato una discussione utilizzando la percentuale di stock su RSI 2 10 come un indicatore di ampiezza divertente che, come ho lavorato negli ultimi due giorni solo su un tale sistema Naturalmente, questo è quello che mi piace di internets si dispone di un gruppo di persone che non hanno mai visto l'altro essere lavorare insieme in tutti i tipi di interessante ways. Here sono le details. I iniziato prendendo i titoli dello S P500 ho eseguito un AmiBroker scansione su di loro sommando il numero di azioni, nel corso del tempo, con una RSI 2 10 e RSI 2 80.I poi rappresentati graficamente questi dati screenshot configurazione below. Then ho un sistema semplice comprare quando l'RSI 2 80 attraversa il RSI 2 10 Vendo sull'evento opposta per la prova ho usato il SPY come proxy per S P500 in modo da rendere l'indicatore di ampiezza fare il duro lavoro, in altre parole, Non volevo singoli titoli prestazioni che interessano la fine results. The sISTEMA risultato di commercio di FAIL il sistema è attualmente vincitori molto povera solo il 44 di quel tempo, che wouldn t essere così male tranne che non è un trend following system. In ogni caso, i m la pubblicazione dei risultati e alcuni screenshot, se qualcuno ha qualche idea, fammi sapere se qualcuno vuole alcuni esempi di codice solo e-mail me Inoltre, se qualcuno vuole il mio generata RSI 2 i dati su questa roba per giocare con, io m felice di fornire solo mi ha colpito con una e-mail Desidero essere informato il gruppo di indice di scorte e di ogni altra settings. Here s quello che l'indicatore appare come on-screen. Daily bar RSI , si sa lieve miglioramento rispetto monitoraggio e di entrare alla chiusura o inserendo il giorno successivo s open. It mi sembrava di essere vale la pena fare in termini di dimensioni o con leva finanziaria, ma non i miei ragazzi style. Hey, ho postato i risultati di alcuni test io ho lavorato su questa settimana con Woodshedder sulla base delle sue criteri di uscita, che è simile a Bill s ma guardando diverse variabili di ingresso RSI In additon agli ETF, li ho eseguito sui 3 portafogli azionari che uso normalmente a IBDIndex ci sono un paio di criteri di filtro aggiuntivi sto testando per cercare di aiutare a determinare se la configurazione RSI è semplicemente una correzione o un volume suddivisione in configurazione RSI, chiusura sopra MAs, vicino all'interno di bande di Bollinger, etc. I d'accordo circa l'incrocio, è una tale indicatore di breve termine che qualsiasi ritardo ucciderà che io m paura Forse alla ricerca di ipervenduto su due tempi potrebbe migliorare le cose però, RSI 2 a meno di 10 e RSI 10 a meno di 10, per example. Bill, ottengo risultati migliori 80, ma io ll raddoppiare controllare per essere leva sure. Re Ecco il motivo per cui stiamo guardando la SSO, come una parte del portfolio. Very interessante stuff. I cercato di fare l'inverso comprare quando RSI80 per qualche magazzino in Brasile, soprattutto VALE5 penso vi è una RIO ADR namede ed è andato abbastanza well. I non hanno i risultati esatti cuz sono sull'altro PC ma ho avuto vicino a 81 vittoria per la maggior parte dei titoli brasiliani per un guadagno medio of. I ha fatto anche un po 'di bootstrap sulla dati Detrended per verificare la sua consistenza e posso rifiutare l'ipotesi nulla hipotesys che il sistema è privo di valore con il 99 9.In mio parere questa semplice regola potrebbe avere grandi cose un chance. That s Sandor I d piace sentire di più sulla tua RSI system. long 2 95 breve RSI 2 5.I m utilizzando RSI 2 per un mese e il risultato è promising. Lucky ho difficoltà a credere che andare lungo quando l'RSI è 95 avrebbe funzionato, ma che s qualcosa che si può, ovviamente, di prova o volevi dire il opposite. SL arrestare la perdita di valore assoluto PT obiettivo di profitto P SL probabilità di colpire stop loss P PT probabilità di colpire profitto target. Example avete deciso di impostare il tuo stop loss a -1USD e target di profitto per 2USD Ciò significa che SL PT 1 2 quanto volte vi ha colpito PT, e quanto spesso SL. P PT P SL 1 2 In altre parole vi ha colpito PT 33 33 del tempo e SL 66 66 del time. If si farà 15 mestieri Poi vi ha colpito PT 5 - Times cedendo 10USD e vi ha colpito SL 10 volte cedendo -10USD in average. In lungo periodo si romperà, anche se non ci sono commissioni Se ci sono commissioni, poi per turno si perde una quantità che è uguale alla commissione per girate in media si può chiedere una domanda Secondo quanto stai entrando in un commercio a caso si pensa di poter fare meglio Hardly. try semplicemente utilizzando una classifica percentile del numero di azioni o percentuale con RSI 10, con un lungo periodo di lookback dici 2- 5 anni, sottrarre il risultato finale da 1 una volta che le croci classifica al di sotto del 10 ° percentile ipervenduto è possibile attivare le voci quando la lettura incrocia sopra 10 e tenerlo premuto fino a raggiungere il 50 per corti si sarebbe naturalmente utilizzare il 90 ° percentile. You potrebbe anche prendere in considerazione una indicatore di divergenza come un complimento, che segue essenzialmente la RSI lettura per lo stesso periodo di ricerca per il SPY meno l'indicatore di ampiezza citato above. if qualcuno potrebbe testare questo, per favore fatemelo sapere, perché io faccio un sacco di cose vecchia scuola con un foglio di calcolo - fare questo tipo di analisi difficult. David felice di eseguire il test se si può chiarire un po 'più Così io ho già ottenuto un indicatore di codice fino che conta il numero di azioni, per un dato giorno, che sono al di sotto RSI inferiore a 10 divido questo numero per il numero di azioni in totale I m in esecuzione per ottenere la percentuale Quindi, nel modello, si dovrebbe acquistare il SPY quando il di titoli con RSI inferiore a 10 va a 90.basically si traccia la storia della percentuale di stock nel SP500 sotto RSI 10, quindi si sono dati per creare un oscillatore sarebbe simile a this. Percentage delle scorte al di sotto RSI 10.Dec 12 23 11 dic 29 dic 10 55 Novembre Ottobre etc. Then è possibile sia dati medi gli ultimi n giorni vi suggerisco di provare 10,20,50,100,200, e 400 e utilizzare deviazioni standard come una banda di Bollinger sopra per creare segnali levels. Buy ipervenduto potrebbe essere generato quando la media è superiore a 2 SD sopra il MA e poi incrocia sotto 2SD vale a dire che è sempre meno ipervenduto, e il commercio è chiuso presso il mA l'alternativa più semplice è quella di acquistare 2SD sopra e vendere al MA. note la mia preferenza sarebbe quella di utilizzare un percentile vs banda di Bollinger, che era quello che mi riferivo Buon giorno iam un seguace sistema di mio trading RSI-2 si basa sulla combinazione di RSI-2 5-EMA TRIN. I fatto un semplice strumento nel mio blog troppo ho fatto domanda per l'Indice di strategia ingegnoso indiano è piuttosto la pena promising. Recent Posts. About questo nome è blog. My Damian e mi sono stati coinvolti in azioni di trading, futures e valute per oltre 10 anni attualmente risiedo con mia moglie, mio figlio Max e due cani al di fuori di Boston, Massachusetts sono stato anche un collaboratore di InVivo Analytics , Teresa Lo s fantastico blog sui mercati che può essere raggiunto a droskill a gmail dot com. This blog è inteso come un modo per me di giornale la mia esplorazione del computerizzati di trading finanziario opinioni systems. The espresse in questo sito sono quelli esclusivamente del sito operatore e non rappresentano necessariamente azionari o di portafoglio raccomandazioni Nessuna raccomandazione di investimento sono offerti eseguire la propria ricerca e assumersi la responsabilità di tutte le decisioni di investimento che si fanno questo sito è reso disponibile per scopi didattici e di intrattenimento solo Nulla in questo sito deve essere interpretato nel stato o implicano che i risultati precedenti sono un'indicazione di performance future proprietario di questo sito non è responsabile per eventuali perdite che si verificano a seguito di seguire la delineato strategies. Why RSI può essere uno dei miglior articolo a breve termine è stato originariamente pubblicato Indicators. This nel 2007, e si è basata sulla ricerca che coinvolge 7,050,517 traffici dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 2006 Google applicato un prezzo e la liquidità del filtro che ha richiesto tutti gli stock fissato il prezzo di sopra 5 e hanno una media mobile di 100 giorni di volume superiore di 250.000 azioni questa ricerca è stata aggiornata fino al 2010 e attualmente coinvolge 11.022.431 simulato trades. We considerare il Relative Strength Index RSI per essere uno dei migliori indicatori disponibili ci sono una serie di libri e articoli scritti su RSI, come usarlo, e il valore che fornisce nel predire la direzione di breve termine dei prezzi delle azioni Purtroppo, pochi, se del caso, di queste affermazioni sono supportate da studi statistici Questo è molto sorprendente considerando come popolare RSI è come un indicatore e quanti commercianti si affidano su it. Click qui per imparare esattamente come si può aumentare il rendimento con il nostro nuovo 2-periodo RSI strategia della Guida inclusi sono decine di variazioni della strategia scorte ad alte prestazioni, completamente quantificati, basata soprattutto sulla 2-periodo RSI. Most commercianti utilizzare l'RSI a 14 periodo, ma la nostra studi hanno dimostrato che statisticamente, non vi è alcun margine di uscire così lontano Tuttavia, quando si accorcia il tempo che hai iniziare a vedere alcuni risultati molto impressionanti nostra ricerca mostra che i risultati più robusti e coerenti sono ottenuti utilizzando un 2-periodo di RSI e abbiamo costruito molti sistemi di trading di successo che incorporano il 2-periodo RSI. Before arrivare alla strategia attuale, qui SA po 'di storia sul RSI e come s calculated. Relative Forza aprtire Relative Strength Index RSI è stato sviluppato da J Welles Wilder nel 1970 s si tratta di un oscillatore momentum molto utile e popolare che mette a confronto la grandezza di uno stock s recenti guadagni alla grandezza della sua recente losses. A semplice formula vedi sotto converte l'azione dei prezzi in un numero compreso tra 1 e 100 l'uso più comune di questo indicatore è di valutare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto in parole povere, più alto è il numero più ipercomprato lo stock è, e il basso è il numero più ipervenduto lo stock is. As di cui sopra, l'impostazione predefinita impostazione più comune per la RSI è di 14 periodi È possibile modificare questa impostazione predefinita nella maggior parte dei pacchetti grafici molto facilmente, ma se non siete sicuri di come fare questo si prega di contattare il vendor. We software guardò oltre undici milioni di contratti da 1 1 95 a 12 30 10 la tabella seguente mostra il guadagno percentuale media perdita per tutti gli stock durante il nostro periodo di test nel corso di un 1 giorno, 2 giorni e 1 settimana periodo di 5 giorni Questi numeri rappresentano il punto di riferimento che usiamo per comparisons. We poi quantificato condizioni di ipercomprato e ipervenduto, come misurato dal 2- lettura RSI periodo di essere al di sopra di 90 ipercomprato e al di sotto 10 ipervenduto In altre parole abbiamo guardato tutti i titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 90, 95, 98 e 99, che consideriamo di ipercomprato e tutte le scorte con un RSI 2-periodo a leggere qui sotto 10, 5, 2 e 1, che consideriamo ipervenduto abbiamo quindi confrontato questi risultati ai parametri di riferimento, qui è ciò che found. The rendimenti medi delle scorte con un 2-periodo RSI lettura inferiore a 10 sovraperformato il benchmark 1 giorno 0 08, 2 giorni 0 20, e 1-settimana più tardi 0 49.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 5 sovraperformato in modo significativo il punto di riferimento di 1 giorno 0 14, 2 giorni 0 a 32, e 1-settimana più tardi 0 61.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2 sovraperformato in modo significativo il punto di riferimento di 1 giorno 0 24, 2 giorni 0 48, e 1 settimane successive 0 75.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo lettura RSI inferiore a 1 ha superato in modo significativo il punto di riferimento di 1 giorno 0 30, 2 giorni 0 62, e 1-settimana più tardi 0 84.When guardando questi risultati, è importante capire che le prestazioni migliorate notevolmente ogni passo del modo in cui la rendimenti medi di titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2 erano molto più grande di quei titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 5, ecc. Questo significa commercianti dovrebbero cercare di costruire strategie intorno scorte con un RSI 2-periodo lettura inferiore a 10.I rendimenti medi di titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 90 ha sottoperformato il benchmark di 2 giorni 0 01, e 1-settimana più tardi 0 02.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 95 sottoperformato il benchmark e sono risultati negativi a 2 giorni più tardi -0 05, e 1-settimana più tardi -0 05.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 98 sono risultati negativi 1 giorno -0 04, 2 giorni -0 12, e 1-settimana più tardi -0 14.I rendimenti medi di titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 99 sono risultati negativi 1 giorno -0 07, 2 giorni -0 19, e 1-settimana dopo -0 21.When guardando questi risultati, è importante capire che la prestazione è peggiorata drammaticamente ogni passo del modo in cui i rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI lettura superiore a 98 erano notevolmente inferiori a quelli delle scorte con un 2-periodo RSI lettura sopra 95, etc. Ciò significa che le scorte con un 2-periodo RSI lettura sopra 90 dovrebbero essere evitati commercianti aggressivo può guardare per costruire brevi strategie di vendita intorno a queste stocks. As si può vedere, in media, le scorte con un RSI 2-periodo sotto di 2 mostrano un rendimento positivo su la prossima settimana 0 75 anche dimostrato è che, in media, le scorte con un RSI 2-periodo superiore a 98 mostrano un rendimento negativo nel corso della settimana prossima e, come gli altri articoli di questa serie hanno mostrato, questi risultati possono essere migliorati ancora di più filtrando le scorte di negoziazione al di sopra al di sotto dei 200 giorni di media mobile e combinando l'RSI 2-periodo con PowerRatings. Chart 1 che segue è un esempio di uno stock che recentemente ha avuto un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2.Chart 2 che segue è un esempio di un titolo che recentemente ha avuto un 2-periodo RSI lettura sopra la ricerca 98.Our mostra che il Relative Strength Index è infatti un indicatore eccellente, se usato correttamente diciamo se usato correttamente perché la nostra ricerca dimostra che è possibile raggiungere mosse a breve termine in azioni utilizzando l'RSI 2-periodo, ma dimostra anche che quando si usa il tradizionale RSI 14-periodo c'è poco valore di questo indicatore l'istruzione tagli l'essenza stessa di ciò che TradingMarkets rappresenta basiamo le nostre decisioni di trading sulla ricerca quantitativa questo la filosofia ci permette di valutare obiettivamente se un commercio offre una buona opportunità ricompensa del rischio e ciò che potrebbe accadere nella ricerca future. This abbiamo ri presentando qui è solo la punta di un iceberg utilizzando l'RSI 2-periodo, ad esempio, maggiori risultati si possono trovare con la ricerca di letture multiple di giorno sotto i 10, 5 o 2 e, ancora più risultati possono essere raggiunti combinando le letture con altri fattori, come l'acquisto di un livello di RSI magazzino basso se negozia 1-3 basso intraday il passare del tempo abbiamo ll condividere alcune di questi risultati della ricerca, insieme con una manciata di strategie di trading con you. The 2-periodo RSI è il migliore indicatore unico per commercianti swing imparare a scambi con successo con questo potente indicatore con il 2-periodo RSI della strategia Guida Clicca qui per ordinare il vostro copia oggi.
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